Come Calcolare lo Z Score

Abbiamo iniziato a parlare nello scorso articolo dello Z Score, come strumento utile per la definizione di una serie. Vediamo ora come possiamo calcolarlo matematicamente.

La formula dello Z score è la seguente

Z=(N*(R-0.5)-P)/((P*(P-N))/(N-1))^(1/2)

dove

N è il numero complessivo di posizioni aperte in una serie. R è il numero totale delle posizioni chiuse in positivo durante la serie considerata, W è il numero complessivo di posizioni redditizie nella serie considerata, L è il numero totale di posizioni negative della serie.

Una serie è semplicemente una stringa ininterrotta di vittorie o di sconfitte. Ad esempio, 4 posizioni positive consecutive è una serie, così come lo sono 4 posizioni negative consecutive, mentre un numero di posizioni positive, seguita da una negativa e ancora da una positiva, non sono una serie.

Quindi tutto quello che dobbiamo fare per capire se la nostra strategia ci permette di ripetere i nostri profitti o le nostre perdite in maniera non casuale è quello di verificare il suo z-score e di confrontarlo ad una serie di numeri che ci richiamano un livello di confidenza.

Il livello di confidenza è semplicemente l’equivalente della distribuzione normale dello z-score che riceviamo dai nostri test. Per fare questi calcoli tutto ciò che il commerciante deve sapere è che per poter avere dei risultati positivi nella massimizzazione del profitto e nei metodi di gestione del denaro, il nostro test deve produrre dei risultati che sono superiori a 1,96 o inferiori a -1,96, corrispondente ad una percentuale del 95% del valore della normale distribuzione.

Ora che abbiamo capito come si può calcolare uno Z Score, nel prossimo articolo andremo a vedere come si esamina in maniera corretta uno Z-score e come si confronta con un metodo ordinario. In questa maniera avremo una conoscenza approfondita di come poter capire se la nostra strategia è in grado di creare una serie o meno.

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